Afterlunch Webinar: Wijzigingen in de uniforme scenario-set

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Ludo Nagel (Rail&OV) en Bas Werker (Tilburg Universiteit).

Wijzigingen in de uniforme scenario-set

Elk kwartaal publiceert DNB nieuwe P- en Q-scenariosets die gebruikt worden bij een aantal wettelijk voorgeschreven berekeningen. Uit de praktijkervaring tot nu toe komt het beeld naar voren dat de scenariosets van kwartaal op kwartaal wijzigen. Dit kan ertoe leiden dat berekeningen op basis van deze scenariosets leiden tot wisselende uitkomsten. Om op een verstandige wijze met de wisselingen om te kunnen gaan, is het van belang om inzicht te krijgen in de mate waarin opeenvolgende scenariosets van elkaar verschillen en wat de oorzaken hiervan zijn (komen de verschillen voort uit financiële markten of hebben ze ook een andere oorzaak?).

Dit topicality project richt zich daarom op de vragen:

1: Zijn de wijzigingen in opeenvolgende scenariosets groot?
2: Zijn de wijzigingen te verklaren uit veranderingen op financiële markten?
3: Hoe kunnen uitvoerders/toezichthouders/wetgever omgaan met deze wijzigingen?

Tijdens dit seminar worden tussentijdse resultaten gepresenteerd, die vooral betrekking zullen hebben op de eerste twee onderzoeksvragen.

[....]